Iglesia vieja
En el contexto de la frontera, Diego Fernández de Córdoba fundó el castillo en 1415 para proteger vidas y bienes materiales, y una iglesia para proteger las almas de los nuevos pobladores.
La bula del Papa Martín V de 3 de octubre de 1419, daba indulgencias a los visitantes de esta iglesia, con el fin de potenciarla y, en cierto modo, legalizarla, y unos meses más tarde, en 1420, se convierte en parroquia, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación.
Es por tanto una fundación privada, propia del señorío de la casa Baena-Cabra, de la que se hizo cargo la Orden de Predicadores, en 1422. El patronato ejercido por los Fernández de Córdoba tenía unas importante consecuencias económicas ya que la percepción del diezmo recaía sobre éstos y no sobre el obispado de Córdoba, lo cual genero ciertos conflictos.
Iglesia y castillo conforman por tanto el binomio fundamental que explica la fundación y la historia de Doña Mencía.
La Iglesia medieval sería de pequeñas dimensiones y técnicamente estaba construida de la misma forma que el castillo, según se observa en algunos de los muros que todavía quedan en pié, pero fue objeto de importante reformas de ampliación y mejora entre 1422 y 1487.
En 1619 se detectan los primeros problemas graves para la estabilidad de la fábrica del templo y se proyectan las primeras reparaciones importantes, todavía sobre la estructura bajomedieval, que se ve definitivamente completada en 1658 al canalizar el abastecimiento de agua a la iglesia y convento, con las consecuentes obras de mejora en el entorno.
Entre 1674-1685 se ejecutaron diversas obras menores en el templo, siendo la más significativa la edificación de la Capilla Mayor, en 1684, y entre 1737-1745, debido a los problemas de estabilidad se procede a la traza y edificación de un nuevo templo, que es el que perdura hasta el siglo XX.
De estilo barroco, con dos portadas de piedra separadas por el cuerpo de la torre en el centro, interiormente destacaba la riqueza y monumentalidad del retablo del altar mayor.
En la mañana del 14 de septiembre de 1932 sufrió un duro incendio que terminó por arruinar la iglesia, quedando en pie los muros perimetrales y la fachada, hasta que fue reconstruida y rehabilitado su espacio como auditorio municipal.